利率套利举例 常见的套利策略

利率套利举例 常见的套利策略

1. 价差套利

价差套利是指将同一品种不同期限上的期货合约价格差异转换为现金流的一种套利策略。这种套利策略通常用于保证金商品合约中,常见的是黄金、白银等。在不同期限的合约中,价格存在时间溢价或折价,这样就可以利用时间差价进行套利,

2. 与基金组合套利策略

与基金组合套利策略主要包括套取封闭式基金的折价和套取LOF的alpha两种策略。目前封闭式基金的折价率相对较高，可以通过融资融券交易来实现套利收益。选取折价封闭式基金构建组合是其中的一种方法。

3. 延时套利策略

理论上来说,只要是T+0交易的都可以采用延时套利策略,但由于A股市场采用“T+1”的交易模式,所以单只股票没法直接采用该策略,当然了融券之后就可以使用该策略,即融券T0而ETF具有一级市场...

4. 瞬时套利策略

瞬时套利策略包括折价套利和溢价套利两种形式。套利者在二级市场交易价格与净值出现瞬间偏差时进行交易，实现套利收益。折价套利是在ETF等资产定价存在偏差时进行的套利操作。

5. 无风险套利和统计套利

无风险套利策略适用于所选取的套利对象会产生收敛的必然性，并且不承担市场波动风险。常见的无风险套利策略有大宗商品套利、跨市场套利等。统计套利则是基于历史数据和统计模型的套利策略。

6. 期权套利策略

股票-期权套利策略包括多头套利和空头套利两种形式，用于在股票市场中实现套利收益。在我国，融券等业务不十分方便，因此期权套利策略需要根据实际情况选择适合的方式进行操作。

7. 远期合约套利

远期合约套利是一种投资策略，主要通过买卖远期合约或期货合约实现价格差异带来的收益。这种套利策略在市场波动较小的情况下能够稳定获利。