零息债券远期利率计算公式 零息债券的远期利率

远期利率的公式以代表第t-1年至第t年间的远期利率，St代表t年期即期利率，St-1代表t-1年期即期利率，其一般计算式如下：

1. 远期利率的计算公式

远期利率的计算设1年期和2年期的即期利率分别为2%和3%，根据预期理论，则第2年年初到第2年年末的远期利率为...

2011年12月17日08:00计算公式如下：

2. 即期收益率和贴现率

1. 即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+（贴现期×一般贷款利率）]

2. 远期利率=(n年期利率×n)—(n-1)年期即期收益率

3. t年期即期利率的计算公式

t年期即期利率的计算公式：r=P是t年期无息债券的当前市价，s是到期价值，r是t年期零息利率。

远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。

4. 远期利率的计算公式

远期利率的计算公式通常为:F=[(1+Y2)^T2/(1+Y1)^T1]-1，其中F代表远期利率，Y1和Y2为即期利率，T1和T2为对应的时间长度。

发行购买价是97.09元，一年期满后一次性给付100元，这支债券的零息利率为多少呢?

5. 远期利率的具体计算

定义计算远期利率的函数Rf(R1,R2,T1,T2,n)，其中R1代表零息利率，R2代表...

零息债券的到期收益率一般情况下，市场利率指的是零息债券的到期收益率，也就是即期利率。

6. 即期利率与远期利率的区别

即期利率是零息债券的到期收益率，而远期利率是隐含在给定的即期利率中的一种未来的利率。

即期利率和远期利率在债券市场中扮演着重要的角色，对于投资者进行风险评估和定价具有重要意义。